首先，要保留所有与被骗相关的证据，如与培训机构签订的合同、付款的凭证（包括发票或收据及刷卡的单据等）。这些证据在后续的维权过程中至关重要。
具体的维权方式有以下几种：
向当地教育局投诉：
培训机构归教育局管辖，可以向当地的教育部门或者是政府其他职能部门投诉。
可以拨打当地投诉电话，或者登录当地教育局的官网进行网上投诉，还可以写信举报。
报警处理：
如果情况严重，诈骗金额较大，可以搜集相关证据报警。
报警时，需要提供身份证明材料以及报案的基本情况说明等材料。
警方会根据受害情形种类制定相应的报案笔录，并进行侦查。
向法院起诉：
遇到被培训机构虚假宣传欺骗进而导致退费难的情况，可以搜集相关证据向法院起诉。
起诉需要提交起诉状，并按照被告人数提出副本。
法院会进行审理，并根据事实和法律作出判决。
相关案例参考：
在实际案例中，有受害者通过向教育局投诉、报警或起诉等方式成功维权。例如，有受害者通过向教育局反映培训机构的违规行为，最终获得了退费；也有受害者通过报警，警方介入调查后追回了被骗的款项；还有受害者通过起诉，法院判决培训机构退一赔三。
法律依据：
《中华人民共和国消费者权益保护法》第十一条规定，消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
建议：
在选择维权方式时，应根据具体情况进行选择。如果诈骗金额较小，可以先尝试向教育局投诉或协商解决；如果情况严重或协商无果，可以考虑报警或起诉。同时，也可以咨询专业律师或法律机构以获取更具体的法律建议。
